Statistiche Forex Trading Probabilità In

Trading con modelle gaussiana delle statistiche Carl Friedrich Gauss è stato un brillante matematico che ha vissuto agli inizi del 1800 e ha dato le equazioni di secondo grado mondiali, i metodi di analisi almeno piazze e distribuzione normale. Anche se Pierre Simon Laplace è stato considerato il fondatore della distribuzione normale nel 1809, Gauss è spesso dato il credito per la scoperta, perché ha scritto a proposito del concetto nella fase iniziale, ed è stato oggetto di molte studio dai matematici per 200 anni. In realtà, questa distribuzione è spesso indicato come distribuzione gaussiana. L'intero studio di statistiche origine da Gauss, e ci ha permesso di capire i mercati. i prezzi e le probabilità, tra le altre applicazioni. terminologia moderna definisce la distribuzione normale, come la curva a campana con i parametri normali. E dal momento che l'unico modo per capire Gauss e la curva a campana è quello di comprendere le statistiche, questo articolo sarà costruire una curva a campana e applicarlo ad un esempio di trading. Media, mediana e moda tre metodi esistono per determinare le distribuzioni: media. mediana e modalità. I mezzi sono presi con l'aggiunta di tutti gli spartiti e dividendo per il numero di punteggi per ottenere la media. Mediana è scomposto sommando i due numeri centrali di un campione e dividendo per due, o semplicemente prendendo il valore medio di una sequenza ordinale. Modo è la più frequente dei numeri in una distribuzione di valori. Il metodo migliore per ottenere una visione in una sequenza di numeri è quello di utilizzare i mezzi perchè medie tutti i numeri, ed è quindi più riflessiva di tutta la distribuzione. Questo è stato l'approccio gaussiana, e il suo metodo preferito. Quello che stiamo misurando qui è parametri di tendenza centrale, o per rispondere in cui i nostri punteggi di esempio sono diretti. Per capire questo, dobbiamo tracciare spartiti inizia con 0 nel mezzo e la trama 1, 2 e 3 deviazioni standard a destra e -1, -2 e -3 a sinistra, con riferimento alla media. Zero riferisce alla media di distribuzione. (Molti hedge fund attuare strategie matematiche Per saperne di più, leggere l'analisi quantitativa di fondi hedge e modelli multivariati:.. L'analisi Monte Carlo) la deviazione standard e varianza Se i valori seguono un modello normale, troveremo 68 di tutti i punteggi cadrà all'interno -1 e 1 deviazioni standard, 95 rientrano due deviazioni standard e 99 rientrano tre deviazioni standard della media. Ma questo non è sufficiente a raccontarci la curva. Abbiamo bisogno di determinare la variazione reale e altri fattori quantitativi e qualitativi. Varianza risponde alla domanda di come si sviluppa la nostra distribuzione è. E 'Fattori di possibilità per quanto riguarda il motivo per cui possono esistere valori anomali nel nostro campione e ci aiuta a capire questi valori anomali e come può essere identificato. Ad esempio, se un valore cade sei deviazioni standard sopra o sotto la media, può essere classificato come un valore erratico ai fini dell'analisi. Le deviazioni standard sono una metrica importante che sono semplicemente le radici quadrata della varianza. termini moderni chiamano questa dispersione. In una distribuzione gaussiana, se conosciamo la media e la deviazione standard, possiamo conoscere le percentuali delle colonne che rientrano più o meno 1, 2 o 3 deviazioni standard dalla media. Questo è chiamato l'intervallo di confidenza. Questo è il modo che sappiamo 68 di distribuzioni rientrano più o meno 1 deviazione standard, 95 entro più o meno due deviazioni standard e 99 all'interno di più o meno 3 deviazioni standard. Gauss ha chiamato queste funzioni di probabilità. (Per ulteriori informazioni su analisi statistiche, controllare le misure di volatilità comprensione.) Skew e Kurtosis Finora, questo articolo è stato di circa spiegazione della media e dei vari calcoli per aiutarci a spiegare più da vicino. Una volta che abbiamo tracciato i nostri punteggi di distribuzione, abbiamo praticamente ha attirato la nostra curva a campana di sopra di tutti i punteggi, partendo dal presupposto che essi possiedono caratteristiche di normalità. Quindi, ancora questo non è sufficiente perché abbiamo code su nostra curva che hanno bisogno di spiegazioni per comprendere meglio l'intera curva. Per fare questo, andiamo al terzo e quarto momenti di statistica della distribuzione chiamato skew e curtosi. Asimmetria delle code misure asimmetria della distribuzione. Un disallineamento positivo ha una varianza dalla media che è giusto positiva e asimmetrica, mentre un'inclinazione negativa ha una varianza dalla media Skewed lasciato essenzialmente, la distribuzione ha una tendenza ad essere sbilanciata su un particolare lato della media. Una inclinazione simmetrica ha 0 varianza che forma una perfetta distribuzione normale. Quando la curva a campana è disegnato per primo con una lunga coda. questo è positivo. La lunga coda all'inizio prima che il pezzo di curva a campana è considerato negativamente distorta. Se una distribuzione è simmetrica, la somma delle deviazioni cubetti sopra la media sarà bilanciare le deviazioni cubetti di sotto della media. Una distribuzione asimmetrica destra avrà una inclinazione maggiore di zero, mentre una distribuzione asimmetrica sinistra avrà una inclinazione minore di zero. (La curva può essere un potente strumento di trading: per una lettura più correlate si riferiscono al rischio del mercato azionario:. Scuotendo le code) Kurtosis spiega le caratteristiche di punta e di concentrazione del valore della distribuzione. Una curtosi in eccesso negativo. denominato platykurtosis è caratterizzato da una distribuzione piuttosto piatta dove c'è una minore concentrazione di valori intorno alla media e le code sono significativamente più grasso di un mesokurtic (normale) distribuzione. D'altra parte, una distribuzione leptokurtic contiene code sottili tanto dei dati si concentra in corrispondenza della media. Skew è più importante per valutare le posizioni commerciali di curtosi. Analisi dei titoli a reddito fisso richiede un'attenta analisi statistiche per determinare la volatilità di un portafoglio quando i tassi di interesse variano. I modelli per prevedere la direzione dei movimenti deve fattore di asimmetria e curtosi di prevedere la performance di un portafoglio obbligazionario. Questi concetti statistici sono ulteriormente applicati per determinare i movimenti di prezzo per molti altri strumenti finanziari. quali azioni, opzioni e coppie di valute. Distorce vengono utilizzati per misurare i prezzi delle opzioni misurando volatilità implicite. Applicandolo a Trading standard misure deviazione volatilità e chiede che tipo di rendimenti di performance può essere previsto. Piccole deviazioni standard può significare meno rischi per un magazzino, mentre la volatilità più elevata può significare un più alto livello di incertezza. Gli operatori possono misurare i prezzi di chiusura rispetto alla media in quanto è dispersa dalla media. Dispersione avrebbe quindi misurare la differenza dal valore effettivo al valore medio. Una differenza più grande tra i due significa una deviazione standard più elevato e volatilità. I prezzi che si discostano molto lontano dalla media spesso ritornano alla media, in modo che gli operatori possono trarre vantaggio da queste situazioni. I prezzi che il commercio in un piccolo intervallo sono pronti per un breakout. L'indicatore tecnico, spesso utilizzato per le negoziazioni deviazione standard è la Bollinger Band. perché sono una misura della volatilità insieme a due deviazioni standard per le bande superiore e inferiore con una media mobile 21 giorni. La distribuzione di Gauss era solo l'inizio della comprensione delle probabilità di mercato. In seguito ha portato a modelli delle serie storiche e GARCH. così come altre applicazioni di skew come Smile volatilità. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un periodo di tempo specifico. La velocità con cui il livello generale dei prezzi di beni e servizi è in aumento e, di conseguenza, il potere d'acquisto di. Merchandising è un qualsiasi atto di promozione di beni o servizi per la vendita al dettaglio, comprese le strategie di marketing, design del display and. What sono le probabilità di segnare una vincita commerciale Quando molti di noi pensano di probabilità, la prima cosa che viene in mente è un lancio della moneta - avere un 50 possibilità di essere proprio su un dato lancio. Può qualcosa di semplice come un lancio della moneta essere efficacemente applicata al mercato Può almeno fornirci alcuni strumenti per avvicinarsi ai mercati, e può essere applicata in molti più modi che ci si potrebbe aspettare. A commercianti attuali viste probabilità potrebbe essere completamente sbagliato, e che potrebbe benissimo essere il motivo per cui non stanno facendo i soldi nei mercati. Questo articolo è un'introduzione alle probabilità di trading e ad una parte comunemente trascurato, ma parte integrante del sistema finanziario - statistiche. Non essere spaventato dal statistiche parola tutto sarà spiegato in un inglese semplice e senza tanti numeri o formule. Capire il lancio della moneta Nel breve termine. può succedere di tutto questo è il motivo per cui il lancio della moneta è un'analogia appropriata per il mercato azionario. Consente di supporre che in un dato momento nel tempo il titolo potrebbe facilmente spostarsi verso l'alto come si potrebbe spostare verso il basso (anche in un intervallo, le scorte si muovono su e giù). Così la nostra probabilità di realizzare un profitto (sia breve o lungo) su una posizione è 50. Mentre si spera che nessuno avrebbe fatto del tutto casuali compravendite a breve termine, si inizierà con questo scenario. Se abbiamo un abbiamo una probabilità uguale di fare un rapido profitto (come un lancio della moneta), fa una corsa di utili o perdite di segnale quali risultati futuri saranno No Non sui commerci casuali. Si tratta di un malinteso comune. Ogni evento ha ancora una probabilità del 50, non importa ciò che i risultati sono venuti prima. Corre accadono nel casuali 5050 eventi. Una corsa si riferisce ad una serie di risultati identici che si verificano in una riga. Ecco una tabella che visualizza le probabilità di tale corsa in altre parole, le probabilità di lanciare un dato numero di testa o croce in una riga. Qui è dove ci imbattiamo in problemi. Diciamo che abbiamo appena fatto cinque fruttuosi scambi commerciali di fila. Secondo al nostro tavolo, che ci sta dando la probabilità di essere nel giusto (o sbagliato) cinque volte di seguito sulla base di un 50 possibilità, abbiamo già superato alcuni gravi probabilità. Le probabilità di ottenere il commercio redditizio sesta sembra estremamente remota, ma in realtà che non è il caso. Le nostre probabilità di successo sono ancora 50 persone perdono migliaia di dollari nei mercati (e in casinò), omettendo di realizzare questo. La ragione è che le probabilità dal nostro tavolo si basano su eventi futuri incerti e la probabilità che si verifichino. Una volta che abbiamo completato una serie di cinque operazioni di successo, quei mestieri non sono più incerte. Il nostro prossimo commercio inizia un nuovo percorso potenziale, e dopo che i risultati sono in per ogni commercio, si parte di nuovo in cima alla tabella, ogni volta. Questo significa che ogni commercio ha un 50 possibilità di lavorare fuori. Il motivo per questo è così importante è che spesso, quando i commercianti entrare nel mercato, si scambiano una serie di utili o perdite sia come abilità o mancanza di abilità. Questo semplicemente non è vero. Se un trader di breve termine rende più commerci o un investitore fa solo un paio di mestieri di un anno, abbiamo bisogno di analizzare i risultati dei loro commerci in un modo diverso per capire se sono semplicemente abilità fortunato o reale è coinvolto. Le statistiche si applicano su tutte le linee del tempo, e questo è ciò che dobbiamo ricordare. L'esempio precedente ha dato un esempio commerciali a breve termine sulla base di un 50 possibilità di essere giusto o sbagliato. Ma questo si applica a lungo termine Moltissimo. La ragione è che, anche se un commerciante può solo prendere posizioni a lungo termine, lui o lei farà un minor numero di compravendite. Così, ci vorrà più tempo per raggiungere i dati da un numero sufficiente commerci per vedere se semplice fortuna è coinvolto o se fosse abilità. Un trader di breve termine può fare 30 mestieri a settimana e mostrare un profitto ogni mese per due anni. Questo operatore ha superare le avversità con vera abilità Sembrerebbe così, le probabilità di avere un percorso di 24 mesi redditizio è estremamente rara a meno che le probabilità sono spostate più a suo favore in qualche modo. Ora, che dire di un investitore a lungo termine che ha fatto tre compravendite nel corso degli ultimi due anni, che sono stati redditizia è questo commerciante esibendo abilità Non necessariamente. Attualmente, questo operatore ha una corsa di tre corso, e che non è difficile da realizzare anche dai risultati del tutto casuali. La lezione è che l'abilità non è solo riflette nel breve periodo (se questo è un giorno o un anno, sarà diverso dalla strategia di trading) che si rifletterà anche nel lungo periodo. Abbiamo bisogno di dati commerciali sufficienti per determinare con precisione se una strategia è abbastanza significativa da superare probabilità casuali. E anche con questo, ci troviamo di fronte un'altra sfida: mentre ogni commercio è un evento, quindi è un mese e l'anno in cui sono stati collocati dalle compravendite. Un trader che ha piazzato 30 mestieri di una settimana ha superato le quote giornaliere e le quote mensili per un buon numero di periodi. Idealmente, dimostrando la strategia più di un paio di anni avrebbe cancellato ogni dubbio che la fortuna è stato coinvolto a causa di una certa condizione di mercato. Per il nostro trader a lungo termine fare mestieri che durano più di un anno, ci vorranno molti anni per dimostrare che la sua strategia è redditizia su questo arco di tempo più lungo e in tutte le condizioni di mercato. Se consideriamo tutti i tempi e tutte le condizioni di mercato, in realtà abbiamo cominciamo a vedere come essere redditizia su tutti i tempi e le modalità per spostare le quote più dalla nostra parte, raggiungendo maggiore di un caso 50 possibilità di essere nel giusto. Vale la pena notare che se i profitti sono più grandi di perdite, un operatore può essere di destra inferiore 50 del tempo e ancora realizzare un profitto. Come commercianti redditizio fare soldi in modo, ovviamente, le persone fanno soldi nei mercati, e la sua non solo perché hanno avuto una buona corsa. Come possiamo ottenere le probabilità a nostro favore I risultati proficui provengono da due concetti. Il primo si basa su ciò che è stato discusso in precedenza - essere redditizia in tutti i tempi, o almeno vincere più in certi periodi che si perde in altri. Il secondo concetto è il fatto che le tendenze esistono sul mercato, e questo non rende i mercati un 5050 d'azzardo come nel nostro esempio lancio della moneta. I prezzi delle azioni tendono a funzionare in una certa direzione per periodi di tempo, e hanno fatto più volte nel corso della storia del mercato. Per quelli di voi che capiscono le statistiche, questo dimostra che corre (trend) in azioni si verificano. Così si finisce con una curva di probabilità che non è normale (ricordiamo che curva a campana vostri insegnanti sempre parlato), ma è distorta e comunemente indicato come una curva con una coda di grasso (vedi la tabella qui sotto). Ciò significa che gli operatori possono essere redditizia su base omogenea se usano tendenze, anche se è in un periodo di tempo estremamente breve. Se le tendenze esistere, e non possiamo più avere un campione casuale di dati (trades) perché un bias in quei mestieri probabilmente riflette una tendenza, perché è l'esempio 50 possibilità sopra utile La ragione è che le lezioni sono ancora validi. Un operatore non deve aumentare la sua posizione dimensione o assumere più rischi (rispetto al formato posizione) semplicemente a causa di una serie di vittorie, che non deve essere assunto a verificarsi come risultato di abilità. Ciò significa anche che un professionista non dovrebbe diminuire le dimensioni posizione dopo aver avuto un lungo, corsa redditizia. Queste informazioni dovrebbero essere una buona notizia. I nuovi operatori possono prendere conforto nel fatto che il loro sistema di trading ricercato non potrebbe essere difettosa, ma piuttosto sta vivendo una corsa a caso di risultati negativi (o può ancora bisogno di un po 'di raffinazione). Si dovrebbe anche mettere pressione su coloro che sono stati redditizi per monitorare continuamente le loro strategie in modo che rimangano redditizie. Queste informazioni possono anche aiutare gli investitori quando stanno analizzando i fondi comuni di investimento o fondi hedge. risultati commerciali sono spesso pubblicati mostrando rendimenti spettacolari conoscere un po 'di più su statistiche ci può aiutare a valutare se tali rendimenti sono suscettibili di continuare o se i rendimenti è capitato di essere un evento casuale. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un periodo di tempo specifico. La velocità con cui il livello generale dei prezzi di beni e servizi è in aumento e, di conseguenza, il potere d'acquisto di. Merchandising è un qualsiasi atto di promozione di beni o servizi per la vendita al dettaglio, comprese le strategie di marketing, design del display and. MUST LEGGI 8211 Come le statistiche possono aiutare nel trading Statistica è un corpo matematico della scienza che riguarda la raccolta, la classificazione, la presentazione, interpretazione e analisi dei dati. Suona familiare Dovrebbe, perché questo è il mercato del forex tutto. Statistiche. mercato Forex è nel complesso imprevedibile, ma comunque prevedibile in determinate condizioni. Ciò che è vero per l'immagine a lungo termine potrebbe non essere vero per il breve termine e di solito questo è il modo in cui le cose sono. La statistica è una disciplina che ci dà un vantaggio importante quando forex trading. Questo non è un articolo su statistiche, it8217s un articolo su come le statistiche possono essere utili nel forex trading e quali principi dovrebbero sempre avere in mente mentre trading. 1. I movimenti generali di mercato can8217t essere previsto, ma in determinate circostanze alcuni movimenti può essere previsto, that8217s come i profitti sono fatti. Naturalmente 95 dei commercianti perdere i loro soldi, ma questo avviene solo perché non hanno idea di ciò che il commercio è in realtà. Trading è statistica. 8220Today EURUSD andrà up8221 8211 si tratta di una dichiarazione errata fondamentale, in qualsiasi circostanza. 8220EURUSD rischia di andare fino today8221 8211 questa è la dichiarazione giusta. Nel forex che non si tratta di certezze, siamo solo a che fare con le probabilità. 2. La storia tende a ripetersi. Questa è la regola più elementare di analisi tecnica. Infatti, se questo hadn8217t stato vero, nessuno, e dico nessuno avrebbe fatto profitti dal mercato forex. Ma per fortuna, il commercio non è gioco d'azzardo e la storia tende a ripetersi. La ripetizione doesn8217t passato, ma alcuni aspetti di essa ripetono più e più volte. It8217s a noi individuarli. 3. Qualsiasi sistema può essere vantaggioso per un brevissimo periodo di tempo. Anche il sistema più stupido può essere molto vantaggioso per un giorno o due, ma ovviamente fallisce sprecando un lungo periodo di tempo. Ed ora è il momento per legge o grandi numeri per essere spiegato. Secondo la sua Legge definizione di numeri grandi 8220is un teorema che descrive il risultato di eseguire lo stesso esperimento un gran numero di volte. Secondo la legge, la media dei risultati ottenuti da un gran numero di prove dovrebbe essere vicino al valore atteso, e tenderà a diventare più vicino come più prove sono performed.8221 Che cosa significa esattamente una moneta ha due facce. Se si lancia una moneta, la probabilità di venire testa e la coda è di 12 0.5 50. Se si lancia una moneta 10 volte, può succedere di tutto, si può anche ottenere 10 o 10 teste code in fila, anche se la probabilità complessiva è di 50 perché il numero di prove è semplicemente troppo breve e statisticamente non significativo. Ma se si lancia una moneta 10.000 volte cose cambiano. Si otterrà un risultato più vicino alla probabilità complessiva di 50, qualcosa come 4.999 teste e le code 5.001. Come è la legge dei grandi numeri importanti in analisi dei sistemi di forex Prima di tutto, ti dice che i termini brevi risultati non significa nulla. Qualsiasi sistema cattivo può prodotto 10, 20 o anche 50 vittorie di fila, ma comunque è garantito a fallire nel lungo periodo. Ad esempio, supponiamo che per 2 giorni non ci sono fondamenti a tutti. Come risultato, il mercato va su e giù 50 pip e livelli supportresistance non sono rotti. Se si acquista quando il mercato tocca il livello più basso e vendere quando tocca il livello superiore si può fare un buon profits..until i primi colpi di notizie ad alto impatto. Lo stesso accade se le tendenze del mercato. Mantenere trading con la tendenza e fare grande profits..until la tendenza finisce. La robustezza lungo termine del sistema deve essere prima testato prima dell'uso vivo. Un buon sistema deve essere in grado di sopravvivere per periodi non redditizie senza molte perdite e vincere tutto indietro e molto altro ancora durante i periodi redditizi. 4. Numero di compravendite rispecchia la robustezza del sistema. Numero di sé traffici non è rilevante se estrapolate dal contesto. Ad esempio, let8217s dire che abbiamo un sistema che rende 1.000 compravendite all'anno. Si tratta di un sistema robusto La risposta è 8220we know8221 don8217t anche se il numero o compravendite è grande. Perché, perché nel corso di un anno didn8217t passare attraverso tutti gli aspetti del mercato. Se fa 13.000 compravendite nel corso di 13 anni e resta redditizio da 13 x X allora sì, it8217s un buon sistema. Se fa 13.000 compravendite nel corso di 13 anni senza profitti, quindi it8217s non è un buon sistema. Sopravvive ma it8217s curva montato solo per un singolo aspetto del mercato. Se fa 3.000 compravendite nel corso di 13 anni e rimane it8217s redditizi ancora un cattivo sistema. Perché Perché se didn8217t commercio nel corso di una condizione di mercato sconosciuta, allora è curva montato solo per un singolo aspetto del mercato. Se fa 13.000 mestieri e il doppio di profitto (I8217m non menzionare nulla drawdown qui), vuol dire che ha fatto X nel corso di un anno e X per 12 anni, una diseguale distribuzione degli utili. 5. Ogni sistema può essere redditizia in backtests solo se vengono aggiunti molte regole ad esso. L'aggiunta di più regole significa curva fitting a it8217s forma più pura. Il sistema avrà esito negativo sul trading dal vivo, perché rilevanza statistica è distrutto. Tali norme non possono essere validi per i mercati del futuro, anche se hanno lavorato in passato. raccordo con l'aggiunta di più regole Curve è un trucco usato dai fornitori commerciali EA. Posso dire se il sistema è compilato in modo curva di essere solo guardando la sua curva di equità. regole a breve termine che don8217t dare un senso nel lungo periodo sono aggiunti solo per nascondere i periodi drawd0wn (ad esempio non 8220do scambi tra 12.03.2007 e 30.04.20078221). Se i punti di curva di equità verso l'alto poi it8217s il primo segno di curve fitting, that8217s perché mi piace curve azionari in cerca brutte che mostrano chiaramente il periodo di prelievo. principi e metodi statistici sono strumenti preziosi nel forex, li ignorano e si preparano a fallire. Nei seguenti articoli vi spiegherò due dei metodi statistici più utilizzati che aiuta a testare la robustezza dei nostri sistemi: Monte Carlo e camminare in avanti. Ma in primo luogo, un esempio pratico potrebbe aiutare. Statistiche aiuta anche nello sviluppo di sistemi di trading di successo. Prima di pensare di un sistema, ho bisogno di uno sguardo chiaro quadro a lungo termine. Ho bisogno di sapere quanti pips al giorno a certe mosse coppia. La coppia scelto per questo studio è EURUSD. Utilizzando 13 anni Alpari UK dati buchi, ecco i miei risultati: tra 0 8211 60 Pip - gt 311 daysBetween 60 8211 90 pips - gt 850 giorni tra il 90 8211 120 pips - gt 847 giorni tra 120 8211 150 pips - gt 586 giorni tra 150 8211 180 pips - gt 326 giorni tra il 180 8211 210 pips - gt 214 giorni tra i 210 8211 600 pips - gt 286 giorni studiando la tabella di cui sopra ho notato che il mercato si muove spesso tra i 60 ei 150 pips (850 847 586 2280 giorni fuori un totale di 3420 giorni che significa 66). La prima idea che viene in mente è quello di commercio pullback. Ad esempio, se la tendenza va in su, io aspetto un piccolo ritracciamento poi acquistare EURUSD (2 e 4 le onde di Elliot, la mia speranza è quello di catturare le onde 3 e 5, si prega di consultare l'articolo su come si muove il mercato forex). Ma quanto tempo è il 2 o 4 onda io don8217t so che, così ho lasciato MT4 ottimizzatore per scoprire l'opzione migliore. Vai regola lungo: il trend è andato dritto fino al giorno precedente (Close1-Open1gt0) e il prezzo ripercorre una certa percentuale di precedente alto 8211 precedente Basso. retracementupLow1 (cento (High1-Low1)) Vai regola breve: il trend è andato giù il giorno precedente (Close1-Open1lt0) e il prezzo ripercorre una certa percentuale di precedente alto 8211 precedente Basso. retracementdownHigh1- (cento (High1-Low1)) di stop loss e prendere profitto non è più di 150 pips ciascuno. Mi ci sono voluti 20 minuti per codificare questo sistema, ecco il backtest: Dopo 30 secondi di guardare la curva di equità, ho respinto fin dall'inizio perché sembra essere w0rking per una sola condizione di mercato, si prega di vedere il mio quadrato verde. Ha funzionato alla grande tra il 2007-2009 e non così grande il resto degli anni. Massimo drawdown durante 13 anni è di 2.000 pips e il profitto totale è di 10.000 pips. 10,00013 769 pips in media per anno per un rischio massimo di 2.000 pips. Quindi il premio: rapporto rischio è di 1: 3 che è piuttosto male, per non parlare che la performance passata non è una garanzia per i risultati futuri. Ma la storia tende a ripetersi. Ora si vede il motivo per cui le statistiche è così utile quando si tratta di Forex trading Grazie per il tempo Se ti è piaciuto questo articolo, si prega di condividere il link. La conoscenza e la condivisione è potere Zamolxis TRADIND Sistema Abbonati e scarica ZamolxisProbability strumenti per una migliore Forex Trading Per avere successo, i commercianti di forex hanno bisogno di conoscere la matematica di base della probabilità. Dopo tutto, la sua difficile da raggiungere e mantenere i guadagni commerciali senza prima avere la capacità di capire i numeri e misurarli. Molti commercianti utilizzano una combinazione di indicatori scatola nera per sviluppare e implementare regole di negoziazione. Tuttavia, la differenza tra un buon commerciante e un grande è la sua comprensione delle metriche e metodi per calcolare le prestazioni e guadagni. Probabilità e statistica sono la chiave per lo sviluppo, il test e trarre profitto da forex trading. Conoscendo un paio di strumenti di probabilità, è più facile per gli operatori di fissare obiettivi commerciali in termini matematici, creare e gestire strategie di trading efficaci, e valutare i risultati. Il suo utile esaminare i concetti più elementari di probabilità e statistica per il forex trading. Comprendendo la matematica della probabilità, youll conoscere la logica utilizzata da sistemi meccanici di negoziazione e consulenti esperti (EA). Distribuzione normale Lo strumento più semplice di probabilità nel forex trading è il concetto di distribuzione normale. La maggior parte dei processi naturali sono detto di essere distribuito normalmente. Distribuzione uniforme implica che la probabilità di un numero essere ovunque su un continuum è circa uguale. Questo è il tipo di distribuzione che risulterebbe dalla diffusione artificialmente oggetti più uniformemente possibile attraverso una zona, con una quantità uniforme di spaziatura tra loro. Tuttavia, invece di una distribuzione uniforme, un prezzo in valuta coppie sarà probabilmente essere trovato all'interno di una certa area in un dato momento. Questa è la sua distribuzione normale, e gli strumenti di probabilità può mostrare una approssimazione di quando tale prezzo rischia di essere trovato. Distribuzione normale offre ai trader forex potere predittivo per quanto riguarda la probabilità che un prezzo in valuta coppia raggiungerà un certo livello nel corso di un determinato periodo di tempo. I computer utilizzano un generatore di numeri casuali per calcolare i mezzi (medie) dei prezzi Forex al fine di determinare la loro distribuzione normale. Se un gran numero di prezzi del campione sono controllati, la distribuzione normale formare la forma di una curva a campana quando tracciata graficamente. Maggiore è il numero di campioni, la più liscia la curva sarà. Le regole di medie semplici sono utili ai commercianti, ma le regole della distribuzione normale offrono più utile potere predittivo. Ad esempio, un commerciante può calcolare che il movimento di prezzo medio giornaliero di una coppia forex è, diciamo, 50 pips. Tuttavia, la distribuzione normale può anche dire il commerciante la probabilità che un certo movimento di prezzo giornaliero cadrà tra i 30 ei 50 pips, o tra 50 e 70 pips. Secondo le regole di distribuzione normale e deviazione standard, circa il 68 dei campioni saranno trovati all'interno di una deviazione standard della media (media), e circa il 95 si troveranno in due deviazioni standard dalla media. Infine, vi è un rischio che il campione 99,7 cadrà entro tre deviazioni standard della media. funzioni di distribuzione normale e la deviazione standard a consulenti esperti (EA) e sistemi di trading aiutano i commercianti di forex valutare la probabilità che i prezzi possono spostare una certa quantità in un determinato periodo di tempo. Tuttavia, gli operatori devono essere prudenti quando si usa il concetto di distribuzione normale solo ai fini della gestione del rischio. Anche se la probabilità di un evento raro (come una diminuzione prezzo di 50) può sembrare bassa, fattori di mercato impreviste possono rendere la possibilità più elevata che non appare durante calcoli di distribuzione normale. L'affidabilità dell'analisi dipende dalla quantità e qualità dei dati Quando modellazione normali curve di distribuzione, la quantità e la qualità dei dati prezzo di ingresso è molto importante. Maggiore è il numero di campioni, la più liscia la curva sarà. Inoltre, per evitare errori di calcolo risultanti da dati insufficienti, è importante che ogni calcolo si basa su almeno trenta campioni. Così, per testare una strategia forex-trading stimando i risultati di traffici di esempio, lo sviluppatore di sistema deve analizzare almeno 30 commerci per raggiungere conclusioni statisticamente affidabili circa i parametri testati. Analogamente, i risultati di uno studio di 500 operazioni sono più affidabili di quelli da un'analisi di soli 50 commerci. Dispersione e speranza matematica per la stima del rischio per i commercianti di forex, le caratteristiche più importanti di una distribuzione sono la sua speranza matematica e la dispersione. speranza matematica per una serie di mestieri è facile da calcolare: basta sommare tutti i risultati commerciali e dividere tale importo per il numero di compravendite. Se il sistema di trading è redditizio, allora la speranza matematica è positivo. Se la speranza matematica è negativo, il sistema sta perdendo in media. La pendenza relativa o planarità della curva di distribuzione è mostrato misurando la diffusione o la dispersione dei valori di prezzo all'interno dell'area di speranza matematica. Tipicamente, la speranza matematica per qualsiasi valore casualmente distribuito è descritto come M (X). Così, la dispersione può essere definita come D (X) M (XM (X) 2. E, a dispersioni radice quadrata si chiama la sua deviazione standard, mostrate in stenografia matematica come sigma (). Dispersione e la deviazione standard sono di fondamentale importanza per la gestione del rischio nei sistemi di forex trading. Più alto è il valore della deviazione standard, maggiore sarà il potenziale prelievo, e maggiore è il rischio. Allo stesso modo, il basso è il valore per la deviazione standard, più basso sarà il prelievo mentre trading del sistema. per ad esempio, di seguito è una valutazione del rischio di esempio per una prova su un sistema di trading forex: Trade Number X (guadagno commerciale o perdita) Nel precedente esempio in base al numero minimo di trenta mestieri per un campione adeguato, è importante notare che la matematica aspettativa è positivo, quindi la strategia di forex trading è davvero redditizio Tuttavia, la deviazione standard è alto, quindi al fine di guadagnare ogni dollaro il commerciante rischia una quantità molto più grande di questo sistema comporta un rischio significativo Heres il resto della matematica:.. per determinare la speranza matematica per questo gruppo di mestieri, sommare tutti i mestieri utili e le perdite, poi dividere per 30. questo è il valore M media (X) per tutti i mestieri. In questo caso, corrisponde ad un guadagno medio di 4,26 per il commercio. Finora, il sistema sembra essere molto promettente. Successivamente, per calcolare la deviazione standard della dispersione, la media sopra 4.26 è sottratto dai risultati di ogni commercio, allora la sua quadrata, ed è aggiunto insieme la somma di tutti questi quadrati. La somma viene divisa per 29, che è il numero complessivo di contratti meno 1. Usando la formula per dispersione di (X) M (XM (X) 2 dato sopra, heres un controllo del calcolo del primo commercio nel nostro esempio : commercio 1: -17,08 -21,34 4.26, e (-21,34) 2 455,39 lo stesso calcolo viene eseguito per ogni commercio nella serie di test in questo esempio, la dispersione sopra la serie uguale 9,353.62 per definizione la sua radice quadrata uguale allo standard. . deviazione (), che in questo caso è 96.71 Così il commerciante forex vede che il rischio per questo particolare sistema è piuttosto elevato: la speranza matematica è infatti positivo, con un utile media di 4,26 per il commercio, ma la deviazione standard è alto quando confrontata con quella del profitto. si può notare che il professionista rischia circa 96.71 per ogni possibilità di guadagnare 4,26 in profitto. Questo rischio può essere accettabile, o il commerciante può scegliere di modificare il sistema in cerca di rischio più basso. al di là della rischiosità di un particolare sistema di trading, i commercianti di forex può anche utilizzare la distribuzione normale e la deviazione standard per calcolare il Z-score, che indica quanto spesso si verificheranno fruttuosi scambi commerciali in relazione alla perdita di mestieri. Durante il processo di sviluppo di un sistema di forex trading vincente, il commerciante può chiedere come molti dei fruttuosi scambi commerciali visto durante i test erano casuali, e quanti consecutivi perdendo mestieri deve essere tollerato al fine di ottenere trade vincenti. Ad esempio, lascia supporre il profitto medio atteso da un dato sistema di trading forex è quattro volte inferiore alla quantità di perdita attesa da ogni ordine di stop-loss innescate mentre trading questo sistema. Alcuni operatori possono assumere che il sistema vincerà nel corso del tempo, fino a quando vi è una media di almeno un commercio redditizio per ogni quattro perdendo mestieri. Tuttavia, a seconda della distribuzione delle vincite e perdite, durante la negoziazione del mondo reale questo sistema può prelevare troppo profondamente per recuperare in tempo per il prossimo vincitore. distribuzione normale può essere usato per generare un Z-score, a volte chiamato un punteggio standard, che permette i commercianti stimano non solo il rapporto di vittorie a perdite, ma anche quanti winslosses è probabile che si verifichi consecutivamente. Un positivo Z-score rappresenta un valore al di sopra della media, e un negativo Z-score rappresenta un valore al di sotto della media. Per ottenere questo valore, il commerciante sottrae la media della popolazione da un valore grezzo individuale divide poi la differenza per la deviazione standard della popolazione. Il calcolo del punteggio standard di base per un punteggio grezzo designato come x è: Dove è la media della popolazione ed è la deviazione standard della popolazione. La sua importante capire che il calcolo del punteggio Z richiede che il commerciante conoscere i parametri della popolazione, non solo le caratteristiche di un campione prelevato da quella popolazione. Z rappresenta la distanza tra la media della popolazione e il punteggio grezzo, espresso in unità di deviazione standard. Così, per un sistema forex: ZN x (R 0.5) P (P x (PN) (N 1) N è il numero complessivo di contratti durante una serie R è il numero totale di serie di vincere e perdere traffici P uguale a 2 x W x LW è il numero totale di operazioni vincenti durante una serie L è il numero totale di perdere traffici durante una serie serie individuale può essere rappresentato da una sequenza consecutiva di vantaggi o svantaggi (per esempio o 8212). R conta il numero di tale serie. Z in grado di offrire di valutare se un sistema di trading forex è operativo on-target, o quanto lontano fuori bersaglio, può essere. Altrettanto importante, un operatore può usare Z-score per determinare se un sistema di negoziazione contiene meno o una maggiore serie di vincitori e vinti di quanto previsto da una sequenza casuale di trades8211 In altre parole, se i risultati dei mestieri consecutivi sono dipendenti l'una dall'altra. Se la Z-score è vicino 0, allora la distribuzione dei risultati commerciali è vicino alla distribuzione normale . Il punteggio di una sequenza di scambi può indicare una dipendenza tra i risultati di tali traffici. Questo perché un valore casuale normale scostarsi dal valore medio da non più di tre sigma (3 x) con una certezza di 99,7. Se il valore Z è positivo o negativo informa l'operatore sul tipo di dipendenza: Un valore Z positivo indica che il commercio vantaggioso sarà seguita da un perdente. E, Z positivo indica che il commercio redditizio sarà seguito da un altro proficuo, e un perdente sarà seguita da un'altra perdita. Questa dipendenza osservata permette al trader forex variare le dimensioni di posizione per scambi individuali, al fine di aiutare a gestire il rischio. Indice di Sharpe L'indice di Sharpe, o il rapporto ricompensa-to-variabilità, è uno degli strumenti più preziosi di probabilità per i commercianti di forex. Come con le modalità sopra descritte, si basa sull'applicazione dei concetti di distribuzione normale e deviazione standard. Dà agli operatori un metodo per verificare le prestazioni di un sistema commerciale regolando per il rischio. Il primo passo è quello di calcolare i ritorni periodo di detenzione (HPR). Ad esempio, un commercio che ha comportato un utile di 10 ha una HPR calcolato come 1 0.10 1.10 mentre un commercio che perde 10 è calcolato come 1 0.10 0.90. Allo stesso modo, HPR può essere calcolata dividendo l'importo del saldo dopo-commercio per l'importo prima di scambio. I rendimenti medi periodo di detenzione (AHPR) viene calcolato sommando tutti i singoli rendimenti holding-periodo, successivamente diviso per il numero di transazioni. AHPR per sé produce una media aritmetica che non può stimare correttamente le prestazioni di un sistema di forex trading nel tempo. Invece, una efficienza di sistemi di trading investimento può essere più strettamente stimato utilizzando l'indice di Sharpe, che mostra come AHPR meno il tasso privo di rischio dei rendimenti degli investimenti a lungo termine si riferisce alla deviazione standard del sistema di scambio. Sharpe Ratio AHPR (1 RFR) SD Quando AHPR è il rendimento medio periodo di detenzione, RFR è il tasso privo di rischio di ritorno da investimenti sicuri come i tassi di interesse bancari o tassi T-bond a lungo termine, e SD è la deviazione standard. Da più di 99 di tutti i valori casuali cadrà entro una distanza di 3 attorno al valore medio di M (X) per un dato sistema di scambio, maggiore è il rapporto Sharpe, il più efficiente sistema commerciale. Ad esempio, se il rapporto Sharpe per i risultati commerciali normalmente distribuiti è 3, indica che la probabilità di perdere è inferiore a 1 per il commercio, secondo la regola 3-sigma. I concetti di distribuzione normale, la dispersione, Z-score e Sharpe Ratio sono già incorporati i logaritmi di EA e di sistemi di trading meccanico, e la loro utilità è invisibile alla maggior parte dei commercianti. Eppure, conoscendo come funzionano questi strumenti di probabilità di base, i commercianti di forex possono avere una più profonda comprensione di come i sistemi automatizzati svolgere le loro funzioni, e quindi aumentare la probabilità di trade vincenti. Stai attualmente utilizzando strumenti di probabilità per aumentare la propria possibilità di successo Grande articolo. Ero alla ricerca di esattamente queste informazioni. Potrebbe chiarire come a calcolare il valore R per una serie di vincere e perdere i commerci non It8217s ben chiaro come fare questo. Tu dici it8217s il numero totale di serie di vincere e perdere mestieri. Vuol dire che io conto i vincitori consecutivi e meno i perdenti consecutive. Quindi, se il mio sistema ha un massimo di 7 trade vincenti consecutivi e 4 consecutative trade perdenti allora che è un totale di 3 o 11 Grazie James Rechard Fleming dice che ho letto il tuo blog e voglio ringraziarvi per aver dato la chiave successo commerciale. Il che è molto utile per la negoziazione calcolo matematico. Grazie, Rechard. I8217m contento che hai trovato utile. Ho già acquistato il sistema sul sistema di punteggio ponderato digntal. Voglio che tu sappia che io sono un processo di sesso maschile alterata chi è sordo e non può sentire quello che stai dicendo a questi video di formazione. tuttavia, io non ho intenzione di uscire il vostro freddo del sistema dato che io sono un buon successo su ciò che si consiglia di analizzare le cose FXBook prospettiva del genere. è vero che ho 62 di trade vincenti e denaro fatte. Sapevo che il tuo punteggio ponderato digtinal aumenterà le probabilità. Con molto rammarico che non ho Mt 4, sytem a FOREX o aumento di capitale. Il suo un cuore spezzato dal mio account è inferiore a 5000 ed è improbabile che non mi approverà utilizzare mt software 4. E non so se Forex approverà il download del software di sistema. Quindi tu ed io abbiamo per discutere di ciò che è sul vostro video traing e chiedo che si installa didascalia chiusa su questi video di formazione in modo che io possa studiare. 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